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  r****8 热心网友

  1.深度虚值(虚值额≥期货保证金)的期权，传统模式的期权净保证金=12×期货保证金。由于期权的涨跌停板额度一定小于期货保证金，也一定小于虚值额，即使次日期货价格涨停，该期权仍然是虚值期权，DELTA一定小于0.5。因此，该期权权利金的次日最大亏损一定小于期货涨停板的一半，因此，期权净保证金(“12期货保证金”)完全能够覆盖期权权利金变动的风险。(虚值额( 依我以希)

  2019-01-26